¿Qué es la simulación de Monte Carlo?

La simulación de Monte Carlo es una técnica matemática que utiliza muestreo aleatorio repetido ("muestreo con reemplazo") para calcular un rango de resultados posibles con su probabilidad respectiva. NinjaTrader ejecuta la simulación de Monte Carlo combinando aleatoriamente los resultados del comercio en una serie definida de simulaciones. Se traza un gráfico de los resultados con los valores estadísticos o Ganancias / Pérdidas en el eje Y y la probabilidad en el eje X como porcentaje.

¿Por qué usar la simulación Monte Carlo?

Aunque un backtest de una estrategia NinjaScript puede producir resultados rentables, esos resultados pueden haberse debido a la buena suerte. En la vida real, es posible que tenga una serie de transacciones malas que pueden eliminar la cuenta antes de que aparezcan las transacciones buenas, por lo tanto, sería útil comprender la probabilidad de una cadena de transacciones malas. Monte Carlo Simulation aleatorizará sus resultados comerciales una y otra vez en múltiples simulaciones para proporcionarle una distribución normal del rendimiento de la simulación. El operador puede usar esta información para ver el porcentaje superior o inferior de las transacciones (valores atípicos) que causarán la mayor variabilidad en la estrategia, así como los resultados estadísticamente más probables.

Ejecutando una simulación de Monte Carlo

Para ejecutar una simulación de Monte Carlo:

1.Abra la pantalla de simulación de Monte Carlo (consulte la subsección anterior para saber cómo abrir)

2.Establezca los parámetros de simulación deseados y presione el botón Generar.

Parámetros de simulación de Monte Carlo

Los siguientes parámetros son ajustables cuando se ejecuta una simulación Monte Carlo:

Informe de simulación de Monte Carlo

Los resultados de la simulación de Monte Carlo se muestran en un gráfico debajo de los parámetros.

Eje X

El eje horizontal del gráfico de simulación de Monte Carlo muestra el porcentaje de simulaciones que han caído por debajo del valor del eje Y. Por ejemplo, si ejecuta una simulación Monte Carlo estableciendo el número de simulaciones en "100" y utilizando el gráfico de beneficio acumulativo, la intersección del valor X del 50% y el valor Y asociado significa que 50 de sus simulaciones estarán por debajo de ese valor. valor acumulado de ganancia / pérdida, y opuestamente las 50 simulaciones restantes tendrán una mayor ganancia / pérdida acumulativa. Este tipo de informe le permite analizar si la relación riesgo / recompensa entre el peor y el mejor de los casos es aceptable o no.

Eje Y

El eje vertical del gráfico de simulación de Monte Carlo muestra la unidad medida para el elemento del gráfico seleccionado, como Ganancias / Pérdidas, información estadística o tiempo y cambios basados en la selección del gráfico.