Backtest una estrategia
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Un backtest le permite analizar el desempeño histórico de una estrategia. Para ejecutar un backtest necesitarás:
•Acceso a datos históricos.
•Costumbre NinjaScript * estrategia
Consejo : Hay varias estrategias de muestra predefinidas que se instalan con NinjaTrader que puede explorar. |
Notas : 1.De manera predeterminada, el Analizador de estrategias descarga datos de su proveedor de datos del mercado, lo que puede ralentizar el progreso de la prueba de respaldo para pruebas más grandes. Si desea deshabilitar esta función y operar utilizando los datos existentes en su base de datos, haga clic con el botón derecho en el Analizador de estrategias > seleccione Propiedades > habilitar Usar solo datos locales 2.La propiedad IncludeTradeHistoryInBacktest se establece en falso de forma predeterminada cuando se aplica una estrategia en el Analizador de estrategias para realizar una prueba inversa. Esto proporciona un uso de memoria más ágil, pero a expensas de no poder acceder a objetos comerciales para intercambios históricos. Por lo tanto, los campos como SystemPerformance.AllTrades.Count que dependen de referencias a objetos Trade no tendrán tales referencias para trabajar. Si desea guardar estos objetos como referencia en su código, puede establecer IncludeTradeHistoryInBacktest en verdadero en el estado Configurar. Para obtener más información, consulte la página Trabajar con datos comerciales históricos. |
Comience un BacktestPara ejecutar un Backtest de una estrategia:
1.Seleccione el tipo de Backtest de " Estándar " 2.Seleccione la estrategia que le gustaría probar 3.Seleccione el instrumento y la serie de datos que desea probar 4.Establezca la estrategia y los parámetros de backtest (consulte la sección " Descripción de las propiedades de backtest " a continuación para ver las definiciones de propiedades) 5.Seleccione el botón "Ejecutar" para iniciar el backtest
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Comprender las propiedades del backtest
Propiedades de backtestLas siguientes propiedades están disponibles dentro de la ventana Backtest:
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